جلسه دفاع پایاننامه: مهناز نصیرگلی، گروه ریاضی کاربردی
خلاصه خبر:
عنوان پایان نامه: بهينهسازي پرتفو با در نظر گرفتن قيد خطاي پيگيري و استفاده از توزيعهاي عدم قطعيت خطي
ارائه کننده: مهناز نصیرگلی استاد راهنما: دکتر سیدمحمد حسینی استاد داور داخلی: دکتر مجید جعفری خالدی استاد داور خارج از دانشگاه: دكتر مصطفی شمسی نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر مجید جعفری خالدی تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ ساعت: 13 مکان: اتاق شورای ساختمان خوارزمی
چکیده: در این پژوهش، مدلی مبتنی بر نظریه عدم قطعیت توسعه داده شده که هدف آن یافتن ترکیب بهینهای از وزن داراییها در پرتفوی است بهگونهای که بازده مورد انتظار آن با شاخص مرجع بیشترین نزدیکی را داشته و همزمان خطای پیگیری به حداقل برسد. مدل پیشنهادی از توزیعهای نامطمئن خطی به صورت متغیرهای نامطمئن استفاده کرده است. سپس ویژگیهای مشخص برای شناسایی خطاهای پیشبینی بررسی شدهاند.
